거래자 또는 COT보고 및 지표의 약속.
Commitment of Traders 또는 COT 보고서는 매주 발행되며 Commodity Futures Trading Commission 또는 CFTC에 의해 통합됩니다. 여기에 포함 된 정보에는 대형 거래자, 투기자 및 금융 기관뿐만 아니라 상품 생산자 및 산업 제조업체와 같은 상업적 사용자를 비롯한 다양한 유형의 거래자가 보유한 롱 및 숏 포지션의 총액이 포함됩니다.
COT 보고서에 사용 된 정보는 매주 화요일에 CFTC에 의해 검토되고 수집되며, 금요일 오후 시카고 선물 시장이 마감되면 COT 보고서가 공개됩니다. intraday 위치 복용에 사용하기 위하여 진짜로 적절하지 않더라도, 중장기 forex 상인은 외환 시장이 다시 열릴 다음 일요일 오후처럼 COT보고가 포함하는 주 데이터를 그들의 무역 결정에 영향을 미칠 수있다.
COT 보고서는 외환 거래자들이 지난 몇 년 동안 중요한 시장 심리 지표로 사용되어 왔으며, 대형 거래자가 선물 시장에서 어떤 포지션을 차지하고 있는지 파악하는 데 도움이됩니다. 이 보고서는 또한 상인이 장단기가 지속 가능하기에 너무 혼잡한지 여부를 결정하는 데 도움을 주며 이는 추세 조정을 위해 시장이 성숙 해지는 경향이 있습니다.
COT 보고서 유형.
세 가지 다른 버전의 COT 보고서가 발표되며, 각 보고서는 외환 거래자에게 유용한 정보를 제공합니다. 최초 또는 기존 COT 보고서는 가장 인기가 높으며 가장 긴 기간 동안 통화 거래자가 사용했습니다. 길고, 짧고, 분산 된 위치보고를 비상업적, 상업적 및 비 신고 가능 범주로 나눕니다.
또한 레거시 보고서에는 포지셔닝 정보를 추가 카테고리로 분류하여 시장 보유자에 대한 더 깊은 시각을주는 두 가지 최신 COT 보고서도 있습니다. 이 신규 고객 중 첫 번째는 비상업적 인 거래자 범주를 딜러 / 중개자, 자산 관리자 / 기관, 레버리지 펀드, 기타보고 대상 및보고 불가능한 시장 부문으로 나누는 The Financial Futures 또는 TiFF 보고서의 Traders입니다.
두 번째는 TiFF 보고서와 비슷한 Disaggregated 형식이지만 상품에만 적용되며 상업 상인 범주를 추가 그룹으로 나눕니다. 이들은 생산자 / 판매자 / 프로세서 / 사용자, 스왑 딜러, 관리 돈, 기타보고 가능 및보고 불가능한 시장 세그먼트입니다.
CFTC에서 생산 된 모든 COT 보고서는 관측 된 포지셔닝 데이터를 미래 선물 계약 및 선물 및 옵션 계약과 관련된 것으로 분류합니다. 거래자는이 숫자들 간의 양수 차이를 취함으로써 옵션 계약 포지셔닝 정보를 계산할 수 있습니다.
COT 지표.
외환 거래자는 COT 보고서를 시장 심리 지표로 사용하여 큰 거래자가 어떤 포지션을 취하고 있는지 파악하고 시장이 지나치게 방향이 맞을 때 제안합니다. 단순한 일중 움직임을 넘어선 일반적인 거래 시간대를 가진 사람들은 현재 거래를 지원할 수있는 현재 COT 지표를 탐색하고자 할 수 있습니다.
특히 인기있는 도구는 easyexpertforex의 개발자 웹 사이트에서 얻을 수있는 MetaTrader 용 COT 표시기 스위트입니다. 이 유용한 지표 모음에는 레거시, TiFF 및 분리 된 보고서 유형에 해당하는 세 가지 표시기 집합이 표시되며 COT 보고서가 릴리스 될 때 매주 새 데이터 점이 그려집니다.
또한이 지표 모음에는 MetaTrader 플랫폼의 차트에있는 모든 보고서 유형에 대한 COT 정보를 표시하는 다섯 가지 방법이 있습니다. 여기에는 기본 위치 데이터를 표시하는 COT 합계 표시기, 트레이더 클래스에 의해 순 장 / 단 포지션을 표시하는 COT 그래프 인디케이터; 자명 한 COT 공개 이익 표시기; Larry Williams와 Steve Briese가 대중화 한 COT Index 지표; 그리고 회사의 독점적 인 COT Pair Index는 두 가지 통화 쌍의 순 장단과 단거리를 사용하여 결합 된 이동을 추적합니다.
거래자의 약속.
COT 보고서.
상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 매주 금요일, 동부 표준시 기준으로 오후 2시 30 분경에 COT (Commitment of Traders) 보고서를 발행합니다.
COT는 투기 적 거래자와 상업 거래자들이 얻은 순 장 / 단 포지션을 측정하기 때문에 이들 시장 참가자들이 시장에서 얼마나 큰 위치에 있는지를 측정 할 수있는 훌륭한 자료입니다.
나중에 우리는이 시장 참가자들을 만날 수있게 할 것입니다. 이들은 hedgers, 대형 투기꾼 및 소매 상인입니다.
팀 스포츠와 마찬가지로 각 그룹마다 고유 한 특성과 역할이 있습니다. 이 선수들의 행동을 살펴봄으로써 시장 심리의 변화를 예견 할 수 있습니다.
아마 FX 선물 시장의 데이터를 사용해야하는 이유는 무엇일까?
"현물 외환 시장에는 통화 거래자의 위치를 측정하는 보고서가 없습니까?"
"나는 현물 외환 상인이다! 선물 시장의 활동은 나를 포함하지 않습니다. "
현물 외환 거래는 장외 시장 (OTC)으로 거래되기 때문에 거래는 시카고 상품 거래소 (Chicago Mercantile Exchange)와 같은 중앙 집중식 거래소를 거치지 않습니다.
그렇다면 우리는 시장 상황을 파악하기 위해 손을 댈 수있는 가장 가까운 것과 큰 선수들이 어떻게 돈을 움직이는가?
선물 시장의 거래자의 약속.
Commitment of Traders 보고서를 외환 거래자로 사용하는 방법에 대해 알아보기 전에 먼저 COT 보고서를 가져오고 읽는 방법을 알아야합니다.
귀하의 발전.
통증은 피할 수 없다. 고통은 선택 사항이다. 근원 불명.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.
외환 거래자의 약속 - COT 보고서.
Commitment of Traders 보고서는 투기 및 상인 모두가 얻은 장단기 매도 포지션을 공개 한 것입니다. 시장의 거물들이 어떻게 시장에 위치 하는지를 볼 수있는 훌륭한 자료입니다. Forex-Central은 이미 개별 트레이더가 위치하고있는 것을 볼 수 있지만, 무리의 대부분이 돈을 잃고 있다는 것을 알고 무리를 따라 가고 싶습니까? 아마 아니야! COT (Commitment of Traders) 보고서는 실제로 기관 투자가가 취하는 통화 선물 포지션에 대한 보고서입니다. 상업 거래자 (부정적 통화 스윙으로부터 자신을 보호하기 위해 헤지하고있는 회사와 은행)와 비상업적 인 거래자 펀드 매니저, 금융 기관 및 귀하와 같은 개인 거래자와 같은 수익 창출을 원합니다!).
COT 보고서가 유용한 이유는 무엇입니까?
우선, 당신이 scalper 또는 하루 상인이라면, 당신은 다른 외환 거래 전략을 가장 잘 보았을 것입니다, 이것은 장기간 외환 거래자들을위한 것입니다 (누가 몇 주 또는 몇 달 동안 포지션을 유지합니까)! COT 보고서는 극한 순 장거리 또는 순 단 포지션을 식별하는 데 도움이되므로 장기 거래자에게 유용합니다. 그리고 그러한 극단적 인 입장을 보게되면, 보통 모든 사람이 오래 걸려도 구매할 사람이 남아 있기 때문에 시장 반전이 곧 끝나 버릴 것입니다. 아무도! 짧은 입장에도 똑같은 추론이 적용됩니다.
COT 보고서는 어디에서 찾을 수 있습니까?
COT 보고서는 매주 금요일 오후 6시 30 분 (GMT)에 발행되며 이전 화요일 활동의 스냅 샷을 제공합니다. 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC) 웹 페이지에서 찾을 수 있습니다. 아래로 스크롤하여 & quot; 현재의 레거시 보고서 " 섹션을 클릭 한 다음 & quot; 짧은 형식 & quot; 또는 아래 그림을 클릭하십시오.
시카고 상품 거래 보고서의 예.
보시다시피, 왼쪽 열에는 비상업적 인 직책이 있고 그 다음에 상업 직책이 있습니다. 여기에서 긴 포지션의 수를 볼 수 있습니다 (위 그림에서 각각의 길고 짧은 포지션은 62,500 파운드의 계약입니다).
"미결제" number는 모든 유형의 거래자가 만든 공개 계약 (구매 및 판매)의 총 수입니다.
두 번째 줄에서는 지난주의 변화를 볼 수 있습니다 (펀드 매니저와 헤지 펀드가 자신의 직책에 추가하고 있는지 여부를 확인하는 데 유용합니다).
마지막 줄에는이 직위를 가지고있는 상인 수를 볼 수 있습니다. 이들은 CFTC에보고해야 할만큼 큰 직위를 가진 상인입니다. 오른쪽의 마지막 열은 CFTC에 포지션을 공개하지 않아도되는 트레이더의 직위를 나타냅니다 (충분한 크기가 아니기 때문에).
이 데이터를 어떻게 해석합니까?
당신은 그 보고서에 나열된 선물 위치를 보유하고있는 두 그룹의 거래자를 특징 짓는 것을 명심해야합니다. 헤지 펀드 (예 : 통화 가치 절하로부터 자신을 보호하기 위해) 때문에 상업 거래자는 시장 바닥에서 가장 완고하고 시장 최고점에서는 가장 약세입니다. 다른 한편, 비상업적 인 거래자 또는 투기꾼은 시장이 아래쪽을 향하고있을 때 판매하고 시장이 올라갈 때 구매하는 추세를 따르는 데 전념합니다. 가격 추세가 반전 될 때까지 그들은 자신의 위치에 계속 추가됩니다. 그들의 전략은 종종 이동 평균을 따르는 것을 포함합니다.
이 모든 것을 이해하기위한 시각적 예를 살펴 보겠습니다.
우리보다 EUR / USD 쌍에 대한 주간 차트가 있습니다. 하단의 가장 중요한 두 줄은 파란색 중 하나 (자신을 보호하기 위해 헤지를하고있는 상인)와 녹색 (추세에 따라 이익을 얻으려는 비상업적 인 상인)입니다. 그들이 어떻게 서로 대립하는 것처럼 보입니까!
이 도표에서 우리는 비상업적 인 단신 직위가 2008 년 9 월 극단적 인 최저치를 기록했다는 것을 알 수 있습니다. 나중에 2 달, EUR / USD 쌍은 반전하고 올라 갔다, 거기 겉으로는 아무도는 판매하기 위하여 남겨 두지 않았다. 반대로 2009 년 10 월 비상업적 인 긴 직책이 극도로 높았습니다. 그리고 다시 2 개월 후 EUR / USD 쌍은 반전되어 떨어지기 시작했습니다. 구매하려는 사람이 아무도 없었기 때문입니다. 비상업적 인 거래자의 입장과 가격의 반전 사이에는 극단적 인 1 ~ 2 개월 지연이 있습니다.
2008 년 9 월에 비영리 투기자의 단신 포지션이 극도로 저조했고 2009 년 10 월에 장거리 포지션이 극도로 높았을 때 팔린 1.26 레벨로 팔린다면 2400 핍! 2009 년 10 월에 비영리 투기꾼의 장기 포지션이 극도로 높았으며, 1.48 수준에 미치지 못했으며, 2010 년 3 월에 그들의 짧은 포지션이 극도로 낮았을 때 팔렸습니다. 당신은 또 다른 1200 pips를 만들었을 것입니다! 3,600 pips의 수익을 올리는 2 건의 거래. 나쁘지 않아, 응?!
물론 실제 극단을 칠 때 정확히 말하기는 어렵 기 때문에 실제 시장 반전이 확인 될 때까지는 아무 것도하지 않는 것이 최선일 때가 있습니다.
보시다시피, 이것은 서두르지 않고 시장의 큰 움직임을 포착하고자하는 장기 상인에게 훌륭한 전략입니다. 불행히도 COT 보고서는 무료이지만 주 단위로만 제공되기 때문에 비상업적 인 거래자의 장단점을 추적하기 위해 Excel 스프레드 시트에 직접 데이터를 기록해야합니다. 그러나 매주 2 개의 숫자 만 필요하기 때문에 매주 1 분 정도의 시간이 걸릴 것입니다. 캡처 할 수있는 모든 핍에 대해 지불 할 작은 가격입니다.
다시 한번 여기에이 Commitments of Traders 데이터를 얻기 위해 필요한 링크가 있습니다.
COT 보고서에서 매우 흥미로운 기사로, 무료 전문가 고문을 통해 MetaTrader 4에서 직접 COT 보고서를 볼 수 있습니다.
트레이더 (CoT) 보고서의 약속과 함께 가장 큰 트레이더를 추적하십시오.
기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.
상인 보고서의 약속은 무엇입니까? 보고서에 플레이어가 누구입니까? Directional Bias를 위해 CoT를 읽는 법.
상인 보고서의 약속은 무엇입니까?
방안에있는 가장 똑똑한 남자들과 여자들이 뭘하고 있는지 어떻게 알고 싶습니까? 상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission)의 요구에 따라 세계에서 가장 큰 선물 거래자는 CFTC가 1962 년부터 발행해온 큰 직책을 유지하기 위해 지불해야하는 증거금으로 쉽게 추적 할 수있는 직책을보고해야합니다. 2000 년 이후 매주 금요일 오후 3시 30 분에 이 정보는 헤지 펀드와 같이 선물 시장에 진출한 사람들이 자신의 지수보다 높은 수익을 올리거나 세계에서 가장 큰 회사 중 일부가 오는 경제의 건강에 대한 실시간 데이터를 가지고 극단적 인 도움을 줄 수 있습니다 선물 시장에 그들의 제품을 만들거나 그들의 서비스를 preform하기 위하여 그들이 사용하는 원료의 가격 변동에 그들의 노출을 헤지하기 위하여.
2014 년 1 월 28 일 기준 유로 FX (EURUSD)에 대한 Forex : CoT 보고서를 확인하십시오.
CoT 보고서를 대부분의 지표보다 더 깊이있는 정서 지표로 생각하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 물론 그 깊이는 가장 큰 장래의 거래자를 기반으로하고 있으며, 큰 500 대 기업이 당신이 거래하는 것에 대한 전망을 전환 할 때 도움이 될 수 있습니다. 간략하게 말하자면, 이 보고서는 당신이 다른 길에서 찾아야하는 엄청난 수준의 내부자 정보를 제공합니다.
보고서에 플레이어가 누구입니까?
광고 & ndash; 선물 시장을 주로 일일 영업에 바람직하지 않은 가격 변동을 회피하기 위해 사용함. 그들은 시장으로서의 수요와 미래가 구멍 인 것처럼 가장 깊은 통찰력을 가지고 있으며 가장 깊은 주머니를 가지고있을 것입니다. 이 선수들은 상업용 헤저라고도합니다.
예 : 설탕 시장의 코카콜라 또는 가솔린 시장의 아메리칸 항공.
비영리 단체 (투기자 / 기금) & ndash; 헤지 펀드는 대형 개인이든 아니지만 배달에 관심이 없지만 오히려 수익을 창출하고 CFTC의보고 요건을 충족시키는 대형 개인입니다.
예 : 헤지 펀드 및 대형 은행 또는 대형 상품 거래 자문 (CTA)
보고 할 수없는 위치 & ndash; 길게 & amp; 보고 가능한 요구 사항, 즉 소규모 거래자를 충족시키지 못하는 직책에 대한 미결제.
예 : 이것은 주머니가없는 레버리지 플레이어이며 DailyFX SSI와 비슷한 큰 동작에서 흔들 리게됩니다.
방향 바이어스를위한 CoT를 읽는 방법?
CoT를 처음 읽을 때 USD, JPY, GBP 또는 EUR의 미래 포지션이 EURUD, USDJPY 또는 EURGBP 거래에 도움이 될 수있는 방법을 혼란 스러울 수 있습니다. Commitment of Traders 보고서에 대해 알아야 할 것이 많지만 대용량 투기꾼과 대형 광고 사이에 매우 강한 분기점이있을 때 종종 도움이되는 부분을 찾는 것이 도움이됩니다.
Forex를 배우십시오 : 어떤 헤지 펀드가 매도세를보고 있는지보십시오.
Learn Forex : 비영리 / 헤지 펀드 판매 USDJPY Longs & amp; 차트 확인.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
가장 먼저 시작해야 할 것은 Net Positioning에 대한 명확한 이해입니다. 이 포지셔닝은 주요 시장 바이어스의 주간 차이 (위 그림에서 보듯이)에 대해 명확하게 표시됩니다. 찾고자하는 것이 특정 숫자만큼 많지는 않지만 공개 관심이나 편견에 대한 명확한 기호가 아니므로 비 상업 / 기금이 기본 추세를 뒤집어 쓰는 것을 볼 수 있다는 것을 아는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또한, 돈을 위해 광고에 포함 된 비상업적 인 / 펀드의 정서에 키 플립이 보이고 광고와 같이 헷지되지 않도록 할 때 차트에 트렌드가 고갈되고 있음을 확인하는 경우 큰 아이들의 방향.
지난 1 월의 마지막 보고서에서 볼 수 있듯이, JPY 반바지를 줄이는 기금의 수는 이전 주보다 급격히 증가했습니다. 주요 펀드에서 이러한 유형의 교대를 볼 때 이전 트렌드가 사라지는 것을 보여주는 다른 징후를 찾아 볼 수 있습니다. 그러면 거래를 종료해야 할 수도 있습니다. USDJPY의 상기 도표는 2014 년의 시작부터 USDJPY에 4 곰 같은 중요한 일이 non-commercials가이 움직임이 가기 위하여 더 많은 것을 가지고 있을지도 모른다 신망을주는 USDJPY longs / JPY 반바지를 언로 드 했었다는 것을주의한다.
또 다른 훌륭한 도구는 DailyFX의 Commitment of Traders Analysis입니다. 이 주간 보고서는 CFTC 보고서 분석을 제공하여 포지셔닝시 키 플립의 개요와 함께 Forex 선물 거래의 위치를 보여줍니다. 이 보고서는 또한 주요 움직임의 52 주 백분위 수를 제공하여 상인에게 도움이됩니다. 그래서 우리는 현재 연간 낙관적 인 / 곰 같은 극단적 인 상황을 볼 수 있으므로, 자금 조달을 중지하거나 가격 조치를 찾고 자금 부족을 확인해야합니다. 따를 수 있습니다.
결론 : 비영리 단체가하는 일에 대한 차트 검증을 찾으십시오. 비영리 단체의 편향 비율이 큰 경우 (10 % 이상)에는주의를 기울여야합니다. 마지막으로, 시장 감정에 대한 이해를 실제로 원한다면, 하루에 두 번 업데이트되는 DailyFX 추측 성향 지수를 통해 비 신고 인 또는 소규모 거래자의 샘플 그룹이 OTC FX에 배치되는 방식에 대해 더 나은 느낌을 얻을 수 있습니다 .
--- 타일러 예엘 (Tyler Yell), CMT 지음.
무역 강사 / 통화 분석가.
Tyler에게 연락하려면, TYellDailyFX.
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DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
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